SESIÓN 3.1
JUEVES. 5 DE JUNIO. 17.45 h.

"ECONOMETRICS"

Lugar: Aula D3.1
Moderador: Jorge V. Pérez
 
AUTORES LEÓN GONZÁLEZ, ROBERTO
ARTÍCULO
Bayesian Inference in Generalized Gamma Processes for Stochastic Volatility
 
AUTORES LUCIANI, MATTEO
BARIGOZZI, MATTEO
LIPPI, MARCO
ARTÍCULO
Dynamic Factor Models, Cointegration, and Error Correction Mechanisms
 
AUTORES NEGRÍN HERNÁNDEZ, MIGUEL ANGEL
VÁZQUEZ POLO, FRANCISCO JOSÉ
MARTEL, MARÍA
MORENO, ELIAS
GIRÓN, FRANCISCO JAVIER
ARTÍCULO
Modelo de selección de variables Bayesiana aplicada a la identificación de subgrupos en el análisis coste-efectividad
 
AUTORES AFONSO RODRIGUEZ, JULIO A.
ARTÍCULO
A model-free CUSUM-type statistic for testing the null of cointegration